Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 16, Certo ou Errado
Médias e covariâncias estimadas com erro tendem a produzir carteiras de média-variância instáveis e concentradas.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O modelo de Markowitz é sensível às estimativas: médias e covariâncias estimadas com erro geram carteiras instáveis e concentradas, sendo essa uma de suas principais limitações práticas.
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Ver todasQuestão 1O retorno esperado de uma carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que a compõem.
Questão 2A diversificação elimina integralmente o risco sistemático de uma carteira ampla.
Questão 3Se dois ativos têm correlação −1, existem pesos que formam carteira de variância nula.
Questão 4Se a correlação entre dois ativos com pesos positivos for inferior a 1, o desvio padrão da carteira será sempre igual à média ponderada dos…
Questão 5Em carteiras muito diversificadas, a covariância média entre ativos torna-se mais relevante do que as variâncias individuais.
Questão 6Com correlação 1, pesos iguais e desvios de 10% e 20%, o desvio padrão da carteira é 15%.