O desvio padrão de uma carteira é sempre a média ponderada dos desvios padrão de seus ativos.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 10, Certo ou Errado
O desvio padrão de uma carteira é sempre a média ponderada dos desvios padrão de seus ativos.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Só ocorre com correlação igual a 1. Com ρ menor que 1, o desvio fica abaixo da média ponderada.

Questão 11Uma carteira com 50% em cada um de dois ativos não correlacionados, ambos com desvio padrão de 20%, tem desvio padrão de aproximadamente…

Questão 12Com correlação igual a 1, uma carteira de 50% em ativos com desvios de 10% e 20% tem desvio padrão de 15%.

Questão 13A diversificação elimina o risco sistemático de uma carteira.

Questão 14Um ativo com retorno esperado de 12%, desvio padrão de 16% e taxa livre de risco de 4% tem índice de Sharpe de 0,5.

Questão 15A fronteira eficiente inclui as carteiras de mínima variância situadas abaixo da carteira de variância mínima global.

Questão 16Médias e covariâncias estimadas com erro tendem a produzir carteiras de média-variância instáveis e concentradas.