Em uma carteira de ativos, o retorno esperado é a média dos retornos esperados dos ativos ponderada pelos respectivos pesos.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 9, Certo ou Errado
Em uma carteira de ativos, o retorno esperado é a média dos retornos esperados dos ativos ponderada pelos respectivos pesos.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O retorno esperado da carteira é a média dos retornos esperados ponderada pelos pesos de cada ativo; já o risco não segue essa média, pois depende das correlações entre os ativos.

Questão 10O desvio padrão de uma carteira é sempre a média ponderada dos desvios padrão de seus ativos.

Questão 11Uma carteira com 50% em cada um de dois ativos não correlacionados, ambos com desvio padrão de 20%, tem desvio padrão de aproximadamente…

Questão 12Com correlação igual a 1, uma carteira de 50% em ativos com desvios de 10% e 20% tem desvio padrão de 15%.

Questão 13A diversificação elimina o risco sistemático de uma carteira.

Questão 14Um ativo com retorno esperado de 12%, desvio padrão de 16% e taxa livre de risco de 4% tem índice de Sharpe de 0,5.

Questão 15A fronteira eficiente inclui as carteiras de mínima variância situadas abaixo da carteira de variância mínima global.