No vencimento, uma put com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 tem valor zero.

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 11, Certo ou Errado
No vencimento, uma put com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 tem valor zero.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. No vencimento, a put vale máx(K − S, 0). Com exercício a R$ 40 e ativo a R$ 50, o resultado é máx(40 − 50, 0), logo zero, pois não compensa vender abaixo do mercado.

Questão 12A opção americana só pode ser exercida no dia do vencimento.

Questão 13Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade put-call estabelece C − P = S − K·e^(−rT).

Questão 14Maior volatilidade do ativo-objeto eleva o valor tanto de calls quanto de puts.

Questão 15O delta de uma opção mede sua sensibilidade à volatilidade do ativo-objeto.

Questão 1O contrato futuro é padronizado e submetido a ajustes diários.

Questão 2O comprador de uma opção de venda assume a obrigação de vender o ativo ao preço de exercício.