O equivalente de certeza de investidor avesso ao risco é superior ao valor esperado de uma loteria.

Questão de Utilidade, aversão ao risco, ativo livre e custos de transação

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Questão 2, Certo ou Errado
O equivalente de certeza de investidor avesso ao risco é superior ao valor esperado de uma loteria.
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Gabarito: Errado
Errado. Para o avesso ao risco, o equivalente de certeza é inferior ao valor esperado da loteria; a diferença entre os dois valores corresponde ao prêmio de risco.

Questão 3A utilidade exponencial possui aversão absoluta ao risco constante.

Questão 4Na separação de Tobin, investidores com diferentes aversões ao risco escolhem carteiras de ativos arriscados diferentes.

Questão 5Custos de transação podem criar região em que não é ótimo rebalancear a carteira, mesmo com desvio dos pesos-alvo.

Questão 6Com prêmio de 8%, coeficiente de aversão 4 e variância de 0,04, o peso ótimo na carteira de risco é 0,5.

Questão 7A função de utilidade logarítmica apresenta aversão absoluta ao risco constante.

Questão 8Uma função de utilidade convexa da riqueza indica aversão ao risco.