Todo processo de Markov é, necessariamente, um martingale.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 10, Certo ou Errado
Todo processo de Markov é, necessariamente, um martingale.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Martingale e processo de Markov são propriedades distintas, e cada uma pode existir sem a outra; ser markoviano não implica, portanto, ser martingale.

Questão 11Em processo de Poisson com taxa de 2 eventos por hora, o número esperado de eventos em 3 horas é 6.

Questão 12Em processo de Poisson com taxa de 2 eventos por hora, o tempo médio entre eventos é de 2 horas.

Questão 13No movimento browniano padrão, a variância de W₅ − W₂ é igual a 3.

Questão 14O lema de Itô inclui termo de segunda ordem que não aparece no cálculo ordinário.

Questão 15O movimento browniano geométrico pode assumir valores negativos, por ter incrementos normais em nível.

Questão 1Em uma cadeia de Markov, a distribuição do próximo estado, dado todo o passado, depende apenas do estado atual.