Em processo de Poisson com taxa de 2 eventos por hora, o tempo médio entre eventos é de 2 horas.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 12, Certo ou Errado
Em processo de Poisson com taxa de 2 eventos por hora, o tempo médio entre eventos é de 2 horas.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Com taxa de 2 eventos por hora, o tempo médio entre eventos é 1/λ, ou 0,5 hora; o valor de 2 horas confunde a taxa com sua recíproca.

Questão 13No movimento browniano padrão, a variância de W₅ − W₂ é igual a 3.

Questão 14O lema de Itô inclui termo de segunda ordem que não aparece no cálculo ordinário.

Questão 15O movimento browniano geométrico pode assumir valores negativos, por ter incrementos normais em nível.

Questão 1Em uma cadeia de Markov, a distribuição do próximo estado, dado todo o passado, depende apenas do estado atual.

Questão 2Em um processo de Poisson com taxa λ, os tempos entre eventos consecutivos têm distribuição normal.

Questão 3Em um movimento browniano padrão, Wₜ − Wₛ, com t s, tem distribuição normal com média zero e variância t − s.