No movimento browniano padrão, a variância de W₅ − W₂ é igual a 3.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 13, Certo ou Errado
No movimento browniano padrão, a variância de W₅ − W₂ é igual a 3.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. A variância do incremento browniano é igual à duração do intervalo; para W₅ − W₂, a duração é 5 − 2 = 3, que é a variância apontada no item.

Questão 14O lema de Itô inclui termo de segunda ordem que não aparece no cálculo ordinário.

Questão 15O movimento browniano geométrico pode assumir valores negativos, por ter incrementos normais em nível.

Questão 1Em uma cadeia de Markov, a distribuição do próximo estado, dado todo o passado, depende apenas do estado atual.

Questão 2Em um processo de Poisson com taxa λ, os tempos entre eventos consecutivos têm distribuição normal.

Questão 3Em um movimento browniano padrão, Wₜ − Wₛ, com t s, tem distribuição normal com média zero e variância t − s.

Questão 4As trajetórias do movimento browniano são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, com probabilidade 1.