O movimento browniano geométrico pode assumir valores negativos, por ter incrementos normais em nível.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 15, Certo ou Errado
O movimento browniano geométrico pode assumir valores negativos, por ter incrementos normais em nível.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. O browniano geométrico, dS = μS dt + σS dW, mantém S positivo e gera retornos logarítmicos normais; o processo não assume valores negativos, ao contrário do que afirma o item.

Questão 1Em uma cadeia de Markov, a distribuição do próximo estado, dado todo o passado, depende apenas do estado atual.

Questão 2Em um processo de Poisson com taxa λ, os tempos entre eventos consecutivos têm distribuição normal.

Questão 3Em um movimento browniano padrão, Wₜ − Wₛ, com t s, tem distribuição normal com média zero e variância t − s.

Questão 4As trajetórias do movimento browniano são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, com probabilidade 1.

Questão 5Se X é martingale em relação à informação disponível, a esperança condicional do valor seguinte, dada essa informação, é igual ao valor…

Questão 6Em matriz de transição de cadeia de Markov, cada linha soma 1.