O lema de Itô inclui termo de segunda ordem que não aparece no cálculo ordinário.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 14, Certo ou Errado
O lema de Itô inclui termo de segunda ordem que não aparece no cálculo ordinário.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O lema de Itô inclui o termo de segunda ordem ½σ²S²f″ dt, que decorre da variação quadrática do browniano e não aparece no cálculo ordinário.

Questão 15O movimento browniano geométrico pode assumir valores negativos, por ter incrementos normais em nível.

Questão 1Em uma cadeia de Markov, a distribuição do próximo estado, dado todo o passado, depende apenas do estado atual.

Questão 2Em um processo de Poisson com taxa λ, os tempos entre eventos consecutivos têm distribuição normal.

Questão 3Em um movimento browniano padrão, Wₜ − Wₛ, com t s, tem distribuição normal com média zero e variância t − s.

Questão 4As trajetórias do movimento browniano são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, com probabilidade 1.

Questão 5Se X é martingale em relação à informação disponível, a esperança condicional do valor seguinte, dada essa informação, é igual ao valor…