Um VAR com três variáveis e duas defasagens possui dezoito coeficientes de inclinação, sem contar interceptos.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 3, Certo ou Errado
Um VAR com três variáveis e duas defasagens possui dezoito coeficientes de inclinação, sem contar interceptos.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Em um VAR com k variáveis e p defasagens, há k²p coeficientes de inclinação; com k = 3 e p = 2, tem-se 9 × 2 = 18, sem contar os interceptos.

Questão 4Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.

Questão 5Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.

Questão 6O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.

Questão 7O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.

Questão 8Em um VAR, como todas as equações têm os mesmos regressores, a estimação por MQO equação a equação é consistente.

Questão 9Se x não Granger-causa y, as defasagens de x não melhoram a previsão de y, dado o histórico de y.