A rejeição da hipótese de não causalidade de Granger comprova relação causal estrutural entre as variáveis.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 2, Certo ou Errado
A rejeição da hipótese de não causalidade de Granger comprova relação causal estrutural entre as variáveis.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. A causalidade de Granger indica apenas precedência preditiva, ou seja, se as defasagens de x melhoram a previsão de y; não comprova relação causal estrutural entre as variáveis.

Questão 3Um VAR com três variáveis e duas defasagens possui dezoito coeficientes de inclinação, sem contar interceptos.

Questão 4Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.

Questão 5Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.

Questão 6O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.

Questão 7O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.

Questão 8Em um VAR, como todas as equações têm os mesmos regressores, a estimação por MQO equação a equação é consistente.