Em um VAR, cada variável depende de defasagens próprias e de defasagens das demais variáveis do sistema.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 1, Certo ou Errado
Em um VAR, cada variável depende de defasagens próprias e de defasagens das demais variáveis do sistema.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Em um VAR(p), cada variável do sistema é explicada por p defasagens de si mesma e das demais; é essa estrutura que Sims popularizou como alternativa às restrições dos grandes modelos estruturais.

Questão 2A rejeição da hipótese de não causalidade de Granger comprova relação causal estrutural entre as variáveis.

Questão 3Um VAR com três variáveis e duas defasagens possui dezoito coeficientes de inclinação, sem contar interceptos.

Questão 4Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.

Questão 5Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.

Questão 6O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.

Questão 7O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.