Um VAR é estável quando algum autovalor de sua matriz companheira tem módulo superior a um.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 14, Certo ou Errado
Um VAR é estável quando algum autovalor de sua matriz companheira tem módulo superior a um.
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Gabarito: Errado
Errado. A estabilidade do VAR exige que todos os autovalores da matriz companheira tenham módulo menor que 1. Um autovalor com módulo superior a 1 indica justamente instabilidade.

Questão 1Em um VAR, cada variável depende de defasagens próprias e de defasagens das demais variáveis do sistema.

Questão 2A rejeição da hipótese de não causalidade de Granger comprova relação causal estrutural entre as variáveis.

Questão 3Um VAR com três variáveis e duas defasagens possui dezoito coeficientes de inclinação, sem contar interceptos.

Questão 4Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.

Questão 5Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.

Questão 6O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.