A APT exige a identificação da carteira de mercado e preferências específicas dos investidores.

Questão de CAPM, extensões e APT

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Questão 21, Certo ou Errado
A APT exige a identificação da carteira de mercado e preferências específicas dos investidores.
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Gabarito: Errado
Errado. A APT, derivada da ausência de arbitragem, não exige a carteira de mercado, mas também não indica quais são os fatores.

Questão 22O modelo de três fatores de Fama-French inclui mercado, tamanho e valor.

Questão 1No CAPM, o beta mede a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado.

Questão 2Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.

Questão 3O beta de uma carteira é a média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.

Questão 4A APT exige a identificação da carteira de mercado verdadeira, tal como o CAPM.

Questão 5O CAPM de beta zero de Black substitui o ativo livre de risco por carteira não correlacionada com a carteira de mercado.