O modelo de três fatores de Fama-French inclui mercado, tamanho e valor.

Questão de CAPM, extensões e APT

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Questão 22, Certo ou Errado
O modelo de três fatores de Fama-French inclui mercado, tamanho e valor.
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Gabarito: Certo
Certo. O modelo de três fatores de Fama-French combina mercado, tamanho e valor; Carhart acrescentou o fator momento, e a versão de cinco fatores inclui lucratividade e investimento.

Questão 1No CAPM, o beta mede a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado.

Questão 2Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.

Questão 3O beta de uma carteira é a média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.

Questão 4A APT exige a identificação da carteira de mercado verdadeira, tal como o CAPM.

Questão 5O CAPM de beta zero de Black substitui o ativo livre de risco por carteira não correlacionada com a carteira de mercado.

Questão 6Com taxa livre de risco de 5%, beta 1,2 e retorno esperado de mercado de 10%, o retorno esperado pelo CAPM é 11%.