Um alfa de Jensen positivo indica ativo situado acima da Security Market Line.

Questão de CAPM, extensões e APT

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 20, Certo ou Errado
Um alfa de Jensen positivo indica ativo situado acima da Security Market Line.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O alfa de Jensen mede quanto o retorno efetivo excede o previsto pelo CAPM; quando positivo, o ativo rendeu acima do modelo e, portanto, fica acima da Security Market Line.

Questão 21A APT exige a identificação da carteira de mercado e preferências específicas dos investidores.

Questão 22O modelo de três fatores de Fama-French inclui mercado, tamanho e valor.

Questão 1No CAPM, o beta mede a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado.

Questão 2Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.

Questão 3O beta de uma carteira é a média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.

Questão 4A APT exige a identificação da carteira de mercado verdadeira, tal como o CAPM.