A Security Market Line relaciona o retorno esperado ao beta.

Questão de CAPM, extensões e APT

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Questão 8, Certo ou Errado
A Security Market Line relaciona o retorno esperado ao beta.
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Gabarito: Certo
Certo. A Security Market Line expressa o CAPM graficamente, ligando o retorno esperado ao beta, e vale para qualquer ativo, enquanto a Capital Market Line usa o desvio padrão de carteiras eficientes.

Questão 9A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de ativos individuais ao seu beta.

Questão 10Ativo com alfa de Jensen positivo situa-se abaixo da Security Market Line.

Questão 11Segundo a crítica de Roll, os testes do CAPM são dificultados porque a carteira de mercado verdadeira não é observável.

Questão 12O modelo de três fatores de Fama-French considera mercado, tamanho e valor.

Questão 13O ICAPM de Merton restringe o apreçamento a um único fator de mercado, sem considerar oportunidades de investimento.

Questão 14A APT de Ross não indica quais são os fatores de risco.