A diversificação elimina o risco sistemático de uma carteira.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

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Questão 13, Certo ou Errado
A diversificação elimina o risco sistemático de uma carteira.
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Gabarito: Errado
Errado. A diversificação elimina somente o risco idiossincrático, próprio de cada ativo. O risco sistemático permanece, pois a covariância média entre os ativos continua afetando a carteira.

Questão 14Um ativo com retorno esperado de 12%, desvio padrão de 16% e taxa livre de risco de 4% tem índice de Sharpe de 0,5.

Questão 15A fronteira eficiente inclui as carteiras de mínima variância situadas abaixo da carteira de variância mínima global.

Questão 16Médias e covariâncias estimadas com erro tendem a produzir carteiras de média-variância instáveis e concentradas.

Questão 1O retorno esperado de uma carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que a compõem.

Questão 2A diversificação elimina integralmente o risco sistemático de uma carteira ampla.

Questão 3Se dois ativos têm correlação −1, existem pesos que formam carteira de variância nula.