Com correlação igual a 1, uma carteira de 50% em ativos com desvios de 10% e 20% tem desvio padrão de 15%.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 12, Certo ou Errado
Com correlação igual a 1, uma carteira de 50% em ativos com desvios de 10% e 20% tem desvio padrão de 15%.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Sem benefício de diversificação, o desvio é a média ponderada: 0,5 × 10% + 0,5 × 20% = 15%.

Questão 13A diversificação elimina o risco sistemático de uma carteira.

Questão 14Um ativo com retorno esperado de 12%, desvio padrão de 16% e taxa livre de risco de 4% tem índice de Sharpe de 0,5.

Questão 15A fronteira eficiente inclui as carteiras de mínima variância situadas abaixo da carteira de variância mínima global.

Questão 16Médias e covariâncias estimadas com erro tendem a produzir carteiras de média-variância instáveis e concentradas.

Questão 1O retorno esperado de uma carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que a compõem.

Questão 2A diversificação elimina integralmente o risco sistemático de uma carteira ampla.