No credit default swap, o comprador da proteção paga um prêmio periódico ao vendedor.

Questão de Derivativos de crédito

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Questão 6, Certo ou Errado
No credit default swap, o comprador da proteção paga um prêmio periódico ao vendedor.
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Gabarito: Certo
Certo. O comprador de proteção do CDS paga o prêmio periódico, chamado spread do CDS, e recebe compensação caso ocorra evento de crédito, como o não pagamento da entidade de referência.

Questão 7No CDS, o vendedor de proteção é quem paga o prêmio periódico.

Questão 8Em CDS sobre nocional de R$ 10 milhões, com taxa de recuperação de 40% e ocorrência do evento de crédito, a compensação é de R$ 6 milhões.

Questão 9Se não ocorrer evento de crédito durante a vigência do CDS, o vendedor de proteção devolve os prêmios recebidos.

Questão 10Pelo modelo simples, com probabilidade de default de 2% e taxa de recuperação de 40%, o spread do CDS é aproximadamente 1,2%.

Questão 11O total return swap transfere tanto risco de mercado quanto risco de crédito do ativo de referência.

Questão 12Na credit linked note, o investidor assume o risco de crédito sem esperar retorno superior ao de um título livre desse risco.