A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de ativos individuais ao seu beta.

Questão de CAPM, extensões e APT

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Questão 9, Certo ou Errado
A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de ativos individuais ao seu beta.
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Gabarito: Errado
Errado. A relação de ativos individuais com o beta é dada pela Security Market Line. A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de carteiras eficientes ao desvio padrão.

Questão 10Ativo com alfa de Jensen positivo situa-se abaixo da Security Market Line.

Questão 11Segundo a crítica de Roll, os testes do CAPM são dificultados porque a carteira de mercado verdadeira não é observável.

Questão 12O modelo de três fatores de Fama-French considera mercado, tamanho e valor.

Questão 13O ICAPM de Merton restringe o apreçamento a um único fator de mercado, sem considerar oportunidades de investimento.

Questão 14A APT de Ross não indica quais são os fatores de risco.

Questão 15A APT deriva os retornos de um equilíbrio com preferências específicas de média-variância.