O modelo de três fatores de Fama-French considera mercado, tamanho e valor.

Questão de CAPM, extensões e APT

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Questão 12, Certo ou Errado
O modelo de três fatores de Fama-French considera mercado, tamanho e valor.
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Gabarito: Certo
Certo. O modelo de Fama-French acrescenta tamanho e valor ao fator mercado do CAPM; depois, Carhart incluiu momento, e a versão de cinco fatores adicionou lucratividade e investimento.

Questão 13O ICAPM de Merton restringe o apreçamento a um único fator de mercado, sem considerar oportunidades de investimento.

Questão 14A APT de Ross não indica quais são os fatores de risco.

Questão 15A APT deriva os retornos de um equilíbrio com preferências específicas de média-variância.

Questão 16Pelo CAPM, um ativo com beta de 1,5, taxa livre de risco de 4% e retorno esperado de mercado de 12% tem retorno esperado de 16%.

Questão 17No CAPM, o retorno esperado remunera o risco total do ativo, e não apenas o sistemático.

Questão 18Se uma carteira tem 60% em ativo de beta 1,0 e 40% em ativo de beta 0,5, o beta da carteira é 0,8.