A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de qualquer ativo individual a seu beta.

Questão de CAPM, extensões e APT

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 19, Certo ou Errado
A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de qualquer ativo individual a seu beta.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. O item descreve a Security Market Line, que relaciona qualquer ativo ao beta. A Capital Market Line relaciona o retorno de carteiras eficientes ao desvio padrão.

Questão 20Um alfa de Jensen positivo indica ativo situado acima da Security Market Line.

Questão 21A APT exige a identificação da carteira de mercado e preferências específicas dos investidores.

Questão 22O modelo de três fatores de Fama-French inclui mercado, tamanho e valor.

Questão 1No CAPM, o beta mede a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado.

Questão 2Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.

Questão 3O beta de uma carteira é a média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.