Se uma carteira tem 60% em ativo de beta 1,0 e 40% em ativo de beta 0,5, o beta da carteira é 0,8.

Questão de CAPM, extensões e APT

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 18, Certo ou Errado
Se uma carteira tem 60% em ativo de beta 1,0 e 40% em ativo de beta 0,5, o beta da carteira é 0,8.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O beta da carteira é a média ponderada dos betas: 0,6 × 1,0 + 0,4 × 0,5 = 0,8.

Questão 19A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de qualquer ativo individual a seu beta.

Questão 20Um alfa de Jensen positivo indica ativo situado acima da Security Market Line.

Questão 21A APT exige a identificação da carteira de mercado e preferências específicas dos investidores.

Questão 22O modelo de três fatores de Fama-French inclui mercado, tamanho e valor.

Questão 1No CAPM, o beta mede a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado.

Questão 2Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.