A DV01 mede a variação percentual do preço para uma variação de 100 pontos-base.

Questão de Duration e convexidade

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 7, Certo ou Errado
A DV01 mede a variação percentual do preço para uma variação de 100 pontos-base.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. A DV01 mede a variação em moeda do preço diante de um ponto-base na taxa. O item erra tanto a unidade, que não é percentual, quanto o tamanho do movimento.

Questão 8Em geral, yield maior reduz a duration do título.

Questão 9Carteira barbell costuma ter mais convexidade que carteira bullet de mesma duration.

Questão 10Títulos resgatáveis antecipadamente têm convexidade positiva em todas as faixas de taxa.

Questão 11Um título com duration de Macaulay de 5 anos e yield anual de 10% tem duration modificada de aproximadamente 4,55.

Questão 12Mantidos os demais fatores, um cupom maior eleva a duration do título.

Questão 13Com duration modificada de 4, uma alta de 0,5 ponto percentual na yield reduz o preço em cerca de 2%, na aproximação de primeira ordem.