Mantidos os demais fatores, um cupom maior eleva a duration do título.

Questão de Duration e convexidade

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 12, Certo ou Errado
Mantidos os demais fatores, um cupom maior eleva a duration do título.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Mantidos os demais fatores, cupom maior adianta parte do fluxo de caixa e diminui o prazo médio ponderado, reduzindo, e não elevando, a duration do título.

Questão 13Com duration modificada de 4, uma alta de 0,5 ponto percentual na yield reduz o preço em cerca de 2%, na aproximação de primeira ordem.

Questão 14Com convexidade positiva, para variações iguais e opostas da taxa, a perda de preço na alta supera o ganho na queda.

Questão 15Títulos resgatáveis antecipadamente podem ter convexidade negativa em certas faixas de taxa, e por isso se usa a duration efetiva.

Questão 16Em um título sem cupom, a duration de Macaulay é igual ao prazo até o vencimento.

Questão 1Em título de cupom zero, a duration de Macaulay é igual ao prazo até o vencimento.

Questão 2Mantidos prazo e yield, cupom mais alto aumenta a duration de um título.