O expected shortfall é uma medida de risco coerente.

Questão de Volatilidade e VaR

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 14, Certo ou Errado
O expected shortfall é uma medida de risco coerente.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. É a perda média no pior quantil, e o FRTB de Basileia o usa a 97,5% no modelo interno.

Questão 15Um VaR de 99% em um dia indica que a perda excederá o VaR em cerca de 99% dos dias.

Questão 16O backtesting compara as perdas efetivas com o VaR previsto e conta as violações.

Questão 1A volatilidade implícita é obtida a partir dos preços de opções negociadas no mercado.

Questão 2O VaR representa a maior perda possível de uma carteira em determinado horizonte.

Questão 3Em modelo EWMA, observações mais recentes recebem peso maior na estimativa da volatilidade.

Questão 4A regra de escalar o VaR por √h independe da hipótese sobre dependência temporal dos retornos.