A regra de escalar o VaR por √h independe da hipótese sobre dependência temporal dos retornos.

Questão de Volatilidade e VaR

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 4, Certo ou Errado
A regra de escalar o VaR por √h independe da hipótese sobre dependência temporal dos retornos.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Escalar o VaR por √h depende de hipótese sobre a dependência temporal: a regra supõe retornos independentes, condição que pode não valer e que invalida a escala.

Questão 5O expected shortfall mede a perda média condicionada a perdas além do quantil do VaR.

Questão 6Para carteira normal de média zero com V = 1.000, desvio diário de 1% e confiança de 99%, o VaR em 4 dias é de aproximadamente 46,5.

Questão 7O VaR é sempre uma medida subaditiva de risco.

Questão 8Em GARCH(1,1) com ω = 0,02, α = 0,1 e β = 0,85, a variância incondicional é 0,4.

Questão 9Uma volatilidade diária de 1%, com retornos independentes e identicamente distribuídos, equivale a cerca de 15,9% ao ano.

Questão 10No modelo EWMA, todas as observações passadas recebem o mesmo peso no cálculo da variância.