O VaR representa a maior perda possível de uma carteira em determinado horizonte.

Questão de Volatilidade e VaR

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 2, Certo ou Errado
O VaR representa a maior perda possível de uma carteira em determinado horizonte.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. O VaR não é a maior perda possível: é a perda não excedida com determinada confiança em dado horizonte, um quantil da distribuição; perdas maiores que ele podem ocorrer.

Questão 3Em modelo EWMA, observações mais recentes recebem peso maior na estimativa da volatilidade.

Questão 4A regra de escalar o VaR por √h independe da hipótese sobre dependência temporal dos retornos.

Questão 5O expected shortfall mede a perda média condicionada a perdas além do quantil do VaR.

Questão 6Para carteira normal de média zero com V = 1.000, desvio diário de 1% e confiança de 99%, o VaR em 4 dias é de aproximadamente 46,5.

Questão 7O VaR é sempre uma medida subaditiva de risco.

Questão 8Em GARCH(1,1) com ω = 0,02, α = 0,1 e β = 0,85, a variância incondicional é 0,4.