Questão de Volatilidade e VaR
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 15, Certo ou Errado
Um VaR de 99% em um dia indica que a perda excederá o VaR em cerca de 99% dos dias.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. O VaR de 99% em um dia significa que a perda supera esse valor em cerca de 1% dos dias, sob o modelo; o percentual de 99% corresponde aos dias em que a perda fica dentro do limite.
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Ver todasQuestão 16O backtesting compara as perdas efetivas com o VaR previsto e conta as violações.
Questão 1A volatilidade implícita é obtida a partir dos preços de opções negociadas no mercado.
Questão 2O VaR representa a maior perda possível de uma carteira em determinado horizonte.
Questão 3Em modelo EWMA, observações mais recentes recebem peso maior na estimativa da volatilidade.
Questão 4A regra de escalar o VaR por √h independe da hipótese sobre dependência temporal dos retornos.
Questão 5O expected shortfall mede a perda média condicionada a perdas além do quantil do VaR.