O VaR informa a perda média esperada nos casos em que a perda supera o limite.

Questão de Volatilidade e VaR

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Questão 13, Certo ou Errado
O VaR informa a perda média esperada nos casos em que a perda supera o limite.
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Gabarito: Errado
Errado. O VaR indica um limite de perda com certa confiança, sem medir o tamanho da perda além dele. A perda média nos casos em que o limite é superado é o expected shortfall.

Questão 14O expected shortfall é uma medida de risco coerente.

Questão 15Um VaR de 99% em um dia indica que a perda excederá o VaR em cerca de 99% dos dias.

Questão 16O backtesting compara as perdas efetivas com o VaR previsto e conta as violações.

Questão 1A volatilidade implícita é obtida a partir dos preços de opções negociadas no mercado.

Questão 2O VaR representa a maior perda possível de uma carteira em determinado horizonte.

Questão 3Em modelo EWMA, observações mais recentes recebem peso maior na estimativa da volatilidade.