Questão de Volatilidade e VaR
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 9, Certo ou Errado
Uma volatilidade diária de 1%, com retornos independentes e identicamente distribuídos, equivale a cerca de 15,9% ao ano.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Sob retornos independentes e identicamente distribuídos, anualiza-se a volatilidade diária multiplicando-a por √252; assim, 1% × √252 resulta em aproximadamente 15,87% ao ano.
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