Técnicas de identificação causal

Problema. Há endogeneidade quando o regressor se correlaciona com o erro, por variável omitida, simultaneidade ou erro de medida. O MQO fica inconsistente. Identificar é isolar uma variação que permita interpretar o efeito.

Experimento aleatório. O sorteio do tratamento torna-o independente dos fatores não observados.

Variáveis instrumentais (VI). O instrumento precisa de relevância, correlação com o regressor endógeno, e exogeneidade, sem correlação com o erro; a segunda condição inclui a restrição de exclusão. No mínimos quadrados em dois estágios (2SLS), o primeiro estágio projeta o regressor no instrumento. Instrumento fraco produz viés e inferência ruim; a regra prática pede F de primeiro estágio maior que 10. Com mais instrumentos que endógenos, testa-se sobreidentificação por Sargan-Hansen. Com efeitos heterogêneos, a VI estima o efeito local nos cumpridores (LATE).

Diferenças em diferenças. Compara a variação do tratado com a do controle. Sua hipótese central é a de tendências paralelas na ausência do tratamento.

Regressão descontínua. Usa um corte na variável de seleção. Identifica o efeito local próximo ao corte e pede ausência de manipulação da variável.

Pareamento e escore de propensão. Supõem seleção apenas em observáveis.